Wingate и Usergate это так сказать пользовательский уровень.
Если нужен навороченый прокс с учетом трафа по каждому айпи, фильтрацией рекламы, кэшированием и еще кучей всяких наворотов, то можно поставить Squid.
http://www.squid-cache.org/ - офсайт
http://squid.opennet.ru/ - инфо на русском
QUOTE
Squid is...
a full-featured Web proxy cache
free, open-source software
the result of many contributions by unpaid (and paid) volunteers
Squid supports...
proxying and caching of HTTP, FTP, and other URLs
proxying for SSL
cache hierarchies
ICP, HTCP, CARP, Cache Digests
transparent caching
WCCP (Squid v2.3 and above)
extensive access controls
HTTP server acceleration
SNMP
caching of DNS lookups
Проект с открытыми исходниками, что есть гут по определению.
В даунлоаде есть сборки для винд, всевозможных никсов и еще чего-то что мне лично ни о чем не сказало
На клиентской машине прописать адрес сервера и порт на котором он поднят. никакие клиенты, как и для любого прокси, не нужны.