сохранение письма - меню файл -> сохранить как...
сохранение для вложеного файла в письмо - меню файл -> сохранить вложения как...
сделать backup всей базы
C:\Documents and Settings\имя пользователя\Local Settings\Application Data\Identities\{16FAAFD2-1742-49F6-B243-B382A49B0FD4}\Microsoft\ и копируешь папку Outlook Express куда те надо