Было такое дело...
1-й вариант
IE - Сервис - Свойства обозревателя - Безопасность и во вкладке "Интернет" выбрать "Другой"
и там отключить "Запуск программ и небезопасных файлов"
2-й вариант
1) gpedit.msc
2) Конфигурация пользователя --> Административные шаблоны --> Компоненты Windows
--> Диспетчер вложений
3) Параметр "Список исключений для типов файлов со средним риском" - включить
и задать нужные расширения, например: .exe;.msi
Мне помог второй(первым я воспользоваться не успел, так как узнал о нем после решения пролемы
)