Пользуюсь SQID под FreeBSD 5.4, лучше прокси-сервера пока не видел!!! Есть он вроде и под винду.
А вообще вся сеть подключается к инету через VPN, proxy - это просто дополнительный заработок админов, подключаю левых юзеров, чтоб они в статистике не светились