1)Создаешь текстовый файл.
2)Переименовываешь и и изменяешь расширение вместо .txt. на .bat
3)Правой кнопкой грызуна по файлу -> Изменить, и пишешь следующее:
"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" yandex.ru,
Где в кавычках путь к IE, а без кавычек передаваемый параметр (URL)
Сохраняешь, запускаешь, радуешься жизни